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第章　导论

风险的市场价值

多样化

资本充足率

业绩考评

美国银行的经济资本

小结

第2章　波动性与资本配置

资本配置

RAROC框架下的资本配置

尾端风险配置

风险贡献配置

资本的重新配置

可能的解决方案

小结

第3章　经济资本模型的概念框架

经济信用资本模型

违约损失率

违约风险暴露

违约相关性

小结

第4章　清收风险与经济资本

违约损失率和预期违约损失率

经济信用资本

渐近单风险因子模型

违约率和违约损失率协同变动的证据

模型化违约损失率和违约率

违约损失率的分布

资本模型、资本函数和弹性

个实施陷阱 违约损失率的错误度量

第二个实施陷阱 预期违约损失率的错误估计

小结

第5章　经济资本对金融机构的重要性

账面价值、监管资本和经济资本

经济资本概念与标准公司金融理论的不同

经济资本的单位成本

经济资本的准确定义及其应用难点

股东价值的创造

风险调整原和产品盈利能力

客户盈利能力

多期视角

积极的信用投资组合管理和经济资本

小结

第6章　零售信用卡投资组合的经济资本

独特的资本建模

信用卡的信用风险资本模型

AVC/LDC信用风险资本模型

循环信托证券化

小结

第7章　交易对手信用风险的经济资本

概论

交易对手信用风险暴露

交易对手风险暴露的度量

贷款投资组合的经济资本

从潜在只违约角度考察交易对手风险的经济资本

从潜在经济价值损失角度考察交易对手风险的经济资席

第8章　证券化资产的经济资本

经济资本模型

渐近单风险因子框架

Pykhtin-Dev模型

Gordy-Jones模型

小结

第9章　市场风险的经济资本

企业的风险资本

市场风险的监管资本

市场风险资本的计算

小结

第0章　劋作风险的经济资本

劋作风险的度量

劋作风险的识别

环境关键风险驱动因子的评级

商业环境关键风险驱动因子的评级

劋作风险评级度量模型和经济资本

廖继全，用友软件股份有限公司金融事业部总经理。曾接受北京大学光华管理学院EMBA、美国内华达州立大学、McMasterUniversity等教育和培训，具有5年的金融服务经历。先后主持制定过全国近50多家金融机构的风险与盈利管理系统解决方案，并在国内外发表大量专业学术文章。在金融信息化建设领域，被业界公认为“最有影响力的领军人”之一。

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本书的编著者为用友软件集团金融解决方案事业部，该事业部已在国内为70多家商业银行客户实施过商业银行风险与盈利管理信息系统，具备国内的金融解决方案研发团队和丰富的管理系统实践经验，在国内较早开展经济资本的研究工作。用友金融在为中国商业银行提供风险管理以及经济资本计量系统建设的过程中，充分吸取国际先进的风险计量和经济资本配置理论与经验，结合国内金融环境和银行业的成熟度，创造性地开拓了一条中国经济资本实践之路。在将国际上比较先进的思想、理念、方法和实务，通过IT系统变为可劋作的程序的过程中，我们归纳总结了经济资本管理的知识体系、管理模型、以及劋作模式，并以此书再现出来，希望能够在未来的商业银行业绩管理过程中提供参考，并分享我们的解决方案和实施经验，助力商业银行管理价值的提升。